危险系数公式

危险系数公式？

风险系数是评价基金风险的一个指标，通常用标准差、贝塔系数和夏普比率来表示。风险系数是风险管理学科中的一个术语。用具体数值表示风险程度的方法。最常用的是道琼斯火灾与爆炸指数。风险系数：

标准差，标准差用来衡量基金收益率的波动程度。当标准差较小时，表示净值波动程度较小，风险程度较小；

贝塔系数、贝塔系数是衡量基金收益率和相对指数收益率的敏感性。根据投资理论的定义，整个市场本身的贝塔系数是1，如果基金组合的净值为0，如果波动大于整个市场的波动范围，贝塔系数大于1，贝塔值越大，基金的风险和盈利潜力越高；

夏普指数和夏普指数用于衡量基金承担的每一单位风险的额外回报。数量越大，考虑风险因素后基金收益越高，是一只较好的基金。