高频交易是什么有哪些高频交易可以观摩 高频交易都有哪些著名的算法

高频交易是什么？有哪些高频交易可以观摩？

一套完善的高频交易体系无疑需要注重两点：一个是电脑外的加速；另一个是电脑内的加速。

电脑外加速通常通过烧钱就可以达到。例如用co-location，低延迟交换机，更好的服务器配置，更快速的线路等。而电脑内的加速就不是靠钱就能轻易达到的了，技术上的合理应用才显得至关重要。

电脑内的加速主要涉及方面包括行情处理加速，交易处理加速和事前风控的加速。随着大数据时代的来临，单靠传统软件上的优化加速很难满足高频策略对延迟的要求。这就需要打破传统技术模式，采用最的FPGA硬件技术来替代传统的软件架构模式将延迟做到更低。因为FPGA在处理高并发事件以及数据解析处理方面有着其特有的优势。特别是在行情处理和事前风控业务处理方面，能够更快的，更稳定的进行处理。而且FPGA板块上的逻辑可重新编译烧录，一些执行算法可通过参数形式进行修改生效.

高频交易都有哪些著名的算法

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

可转债套利的操作要略

可分离债的套利空间多于传统可转债，具有一定的可操作性
分离债的套利主要来源于权证的收益，而可分离债由于上市后价格往往跌破100元的面值，产生亏损
认股权证上市后通常会被炒作到较高的价位，推迟抛出认股权证的时间可能会增加收益
卖出认股权证的收益是套利收益的主要来源，故附送认股权证比例越高的可分离债的套利空间越大
可分离债的套利风险较高，因为认股权证通常要在发行1个月左右才上市
可分离债的套利成功与否受大盘影响的影响较大
通常，可分离债的套利收益率要好于大盘
认购的可分离债越少，单张可分离债附送的认股权证越多，则套利的收益越大
粗略地计算，若可分离债认购金额超过所附送的认股权证的价值，则套利失败的可能性较大
可分离债上市之后不再含权，也就不具备套利空间，这时的套利主要在权证和正股之间产生
可分离债的亏损率通常在20%左右，因此若认购的可分离债越多，则套利亏损的可能性越大
在大盘向好的环境中，在权证上市再抛出正股能获利颇丰，但这实际上是股票投资收益
常规可转债在不能融券的情况下难以操作，亏损概率较大
即使可以融券，常规可转债的套利空间依然较小，可操作的空间有限，这主要是由于可转债市场的规模小、流动性差，资金规模较大则不适于操作
常规可转债的套利风险远小于可分离债，这主要是由于其套利的时间跨度短(当天或隔天内)，受大盘影响较小
可转债的套利机会是转瞬计逝的，从周线、日线上看，可转债的套利机会是很小的，因此可转债的套利还必须根据分时的价格资料精确计算，这样操作可能套利成功的几率会有所上升。